Euro: gli indicatori prevedono??

Il piano di trading Euro$Star già presentato giorni fa attualmente non presenta segnali di entrata sul cambio euro/dollaro dunque ciò che vado a presentare non è correlato ad esso. Partendo dal grafico è evidente che l’Euro è uscito da una Trading Range sulla quale si può dire abbia effettuato un test (pullback) per ora a buon fine. La domanda è: possiamo entrare long sul break del massimo di Venerdì che tra l’altro forma un doppio max con la barra di martedì? Ovviamente nessuno può prevedere il futuro ma vediamo un idea di come usare un semplicissimo oscillatore: lo stocastico (%K) settato a 5 periodi. L’idea che mi è balenata è la seguente: sono curioso di sapere qual’è la probabilità che essendo %K crescente (valore odierno maggiore di quello di ieri) il massimo di domani sia maggiore di quello di oggi (ovvero un break up), viceversa essendo %K decrescente la probabilità che il minimo di domani sia inferiore a quello di oggi (break down). Non fatevi ingannare dalla figura che associa a %K una media mobile a 3 periodi, essa è frutto del software e non è da me assolutamente considerata ripeto, valuto solo la direzione di %K…crescente o decrescente. Bene, ho preso i dati daily del Eur/USD dal 2003 ad oggi, ho calcolato lo stocastico a 5 periodi e sono andato a contare quante volte si verificano i break up ed i break down in concomitanza con la direzione di %K. Ad esempio i break up: su 525 giorni di %K crescente, 377 volte il giorno seguente è stato segnato un massimo più alto ovvero si è verificato il break up. Tradotto in probabilità usando la definizione classica (n.occorrenze/n.esperimenti) ne viene fuori un 71,8% che naturalmente non è un valore assoluto eterno ma comunque ci indica una buona correlazione fra la direzione di %K e il formare un nuovo max al giorno successivo. Dal lato opposto ovvero i break down ho invece ottenuto un 66%, è da considerare che nel periodo considerato il dollaro ha mostrato maggior debolezza contro l’Euro dunque questa asimmetria è dovuta a ciò, in ogni caso la capacità di “prevedere” (è un termine improprio ma è per capirsi) un nuovo max o un nuovo min rispetto alla barra odierna osservando la “direzione” di %K è tutt’altro che da scartare. Dunque il saggio Trader nella situazione attuale del cambio Euro/USD in riferimento a %K sa che negli ultimi 4 anni ben il 71,8% delle volte si è verificato un proseguimento up, ovvio che tutto ciò non basta a costruire una strategia, basti pensare ad un paio di domande semplici semplici tipo “quanti tick posso ragionevolmente prendere su tale evento?”, oppure, “che stop loss dovrei considerare per prendere quei tick?” e così via…intanto abbiamo visto un possibile uso di %K e soprattutto lo abbiamo verificato sul campo…numeri ai numeri…nulla di magico o esoterico…realtà, la vera arma vincente. Chi vuole può pure scaricarsi il semplice foglio excel che ho utilizzato per tale ricerca a questo link…c’è da inserire un codice, aspettare un conto alla rovescia e alla fine potete fare il download…un pò noioso ma roba da poco.
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7 Risposte

  1. Dai tuoi calcoli posso solo capire che la statistica segue il trend! 😀

    La cosa migliore è prenotare due posizioni contrstanti…un sopra la linea di breakuo e uno sotto la linea di brekdown formata dall’isola di lateralizzazione, oppure basata sul Rumors del cross…che in questo caso si aggira intorno ai 100 pips…è un cross molto rumoroso e presenta un rapporto volatilità/rumore troppo basso per fare un operatività ottimale!

    In definitiva è un cross da giocare più in contrarian che da trend follower..almeno per adesso! Ovviamente ampi margini di lavoro!

    Ciao!

  2. “Dai tuoi calcoli posso solo capire che la statistica segue il trend”

    Direi proprio di no…nei miei calcoli non vi è alcun riferimento a nessun trend, lo Stocastico è un oscillatore non considera minimamente dove è il trend e poi quale? Trend di breve? Di medio? Di lungo? E ammesso che ne scegli uno sapresti definirlo? L’analisi fatta prescinde assolutamente da qualsiasi tipo di trend in atto, lo stocastico valuta la posizione della chiusura su un range di 5 barre ma da nessuna parte si afferma o si etichetta tale range associato ad un trend…un range di prezzo è un range punto e basta. Tanto più che ho parlato di probabilità di break out mica di saltare sopra un trend…potrebbe lunedì mattina brekkare di un tick sopra il massimo e poi invertire e sprofondare…la statistica sarebbe comunque rispettata. Fate attenzione alla differenza abissale: io ho valutato una correlazione tra il comportamento di due serie numeriche, il prezzo e un oscillatore, ma non ho assolutamente detto che è conveniente saltare sopra a quel break out!!!! Questa ultima problematica fa parte di un’altra cosa ovvero la “scelta del trade” o filtraggio dei segnali che è ovvio non può essere fatta utilizzando lo stesso oscillatore altrimenti è un cane che si mangia la coda. Poi dipende fortemente da che operatività uno intende fare…se a me interessano 10 pip considerando la volatilità giornaliera potrei tranquillamente saltare sul break prendermi i 10 pip e uscire, se invece ne voglio 1000 di pips le cose cambiano perchè sto sperando in un movimento esplosivo rialzista e dunque ora si che ho bisogno che ci sia un grosso trend a tirare su….ma questo lo stocastico non te lo dice, nella sua formula non c’è insita una minima traccia di ipotesi di trend.
    Attenzione ad attribuire capacità inesistenti ad indicatori e robe varie…è molto più importante sapere cosa uno strumento NON è in grado di fare piuttosto che il contrario.

  3. non mi ferivo allo stocastico (che cmq essendo 2 medie mobili comprese in un range percentuale seguono per definizione il trend…dato che le medie mobili sono Medie dei prezzi se i prezzi salgono di conseguenza la media sale, di conseguenza la media mobile sale e quindi descrive il trend! 😉

    Mi riferivo alle percentuale di breakup, in un trend di fondo toro è significativo secondo me avere una probabilità di break up maggiore di quella dei break down! tutto lì! 😉

  4. Si, ho capito e sono d’accordo all’osservazione, è chiaro che in una fase Toro avremo più breakout rialzisti e la differenza tra il 71% e il 66% è tutta lì. Su una cosa però ti devo correggere, lo stocastico non è composto da due medie mobili, quello è il MACD (Moving Averages Convergent Divergent), lo stocastico %K è dato dalla seguente formula:
    (Close-Min(n bar))/( Max(n bar)- Min (n bar) )

  5. Infatti quella è una media una media stocastica.
    la media stocastica è un metodo di calcolo della soluzione dell’equazione debolmente non lineare che descrive il comportamento degli oscillatori con sorgenti di rumore.
    E’ una media che si studia solitamente nei processi aleatori!

    Le medie mobili vengono calcolate in tanti modi differenti a seconda di cosa si vuole mettere in risalto

    media semplice, esponenziale, ponderata…con i prezzi di chiusura, massimi, minimi, medi, moda etc..! 😉

    In definitiva quindi lo sthocastico è comporto da due medie mobili, medie perché il calcolo è una media, mobile perché è una media applicata al tempo!

    il 90% degli indicatori deriva da medie mobili e volumi!

    Non ti preoccupare il 99% dei trader usa gli indicatori senza sapere nulla su di essi…in realtà sei uno dei pochi che sa di cosa parla!

    p.s.
    Adesso non ho tempo…ma mi è venuto qualche dubbio sulla tua formula…domani vado in biblioteca…così ripasso questa cosa!

  6. Non afferro come derivi da una media la formula che ho scritto. Aldilà della borsa io l’ho trovata anche in Image Processing ed è un metodo sia di filtraggio che di riconversione immagine e serve a costruire una LookUpTable per la redistribuzione dei livelli RGB o Gray…ma ti assicuro che anche lì tutto fa meno che la funzione di media come potrebbe ad esempio essere un filtro Gaussiano o un normalissimo LowPAss (PassaBasso) anzi….se hai dimestichezza con tali cose e verifichi lo spettro in frequenza di una media mobile vedrai che è un filtro che attenua le alte frequenze mentre la formula che ho postato corrisponde allo spettro di un BandPAss (PassaBanda) ovvero tende a risuonare sulla frequenza centrale che è approssimativamente il doppio del parametro dello stesso…infatti è un oscillatore!!! LA media mobile invece è un trend-follower perchè spettralmente non elimina le basse frequenze ed ecco il perchè corre dietro alla serie dei prezzi.

  7. Credo di aver fatto un po’ di confusione!

    é vero che c’é una media stocastica nell’oscillatore..ma è l’altra linea derivata da quella di cui hai mostrato la formula!
    Infatti la tua formula è l’evento stocastico in sé mentre l’altra linea è una media dell’evento stocastico!

    Cmq ho ancora qualche dubbio perché io una formula del genere l’ho già vista da altre parti su studi elettromagnetici…troppe reminescenze mi portano in confusione…markov-gauss…ti dice niente? MBOH! Mi sa che mi tocca riaprire i libri! 😀

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