Conoscere un mercato: minimi crescenti.


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I Numeri del Mercato


Ritengo che nei mercati non vi sia nulla di magico e credo che spesso chi si cimenta nell’attività di trading sa mirabili Teorie ma è carente in cose semplici e forse molto più utili. Una basilare conoscenza di un foglio di calcolo ed un pò di fantasia al servizio del trading può svelare molte “verità” apparentemente nascoste ma in realtà chiare ed alla luce del sole. Una indagine statistica impone la definizione rigorosa di ciò che si cerca, ed allora in figura uno specchietto utile a capire cosa sono andato a verificare sul DowJones giornaliero. Dal grafico si evince cosa significhi un “minimo crescente” e come definisco una sorta di “correzione” ovvero il mancato “minimo crescente consecutivo al precedente”. Tutto ciò indipendentemente da quanto debba essere la correzione in termini di entità o quanto abbia corso il mercato all’insù…per una analisi statistica affidabile occorre liberare il campo da molteplici soggettivismi e soprattutto cercare l’evento semplice, a renderlo complesso si è sempre in tempo. Ho analizzato un campione di 1681 sedute, dal 2000 ad oggi, ed ho verificato l’occorrenza di una serie di minimi crescenti consecutivi rispettivamente di TRE, QUATTRO, SEI ed OTTO. In figura ad esempio è rappresentato un pattern a 3 minimi crescenti consecutivi (è ovvio che sono necessarie 4 barre…). Ho trovato un totale di 286 pattern e riporto su tale occorrenza le percentuali di appartenenza:

TRE MINIMI CRESCENTI CONSECUTIVI: 44,76% su 286 pattern.
QUATTRO MINIMI CRESCENTI CONSECUTIVI: 40,56% su 286 pattern.
SEI MINIMI CRESCENTI CONSECUTIVI: 11,89% su 286 pattern.
OTTO MINIMI CRESCENTI CONSECUTIVI: 2,80% su 286 pattern.

In un commento a post precedente affermavo che solitamente un mercato inizia a correggere mediamente tra la 5a e la 8a barra…nulla di magico od esoterico come vedete, semplicemente statistico: la stima di probabilità di trovarsi di fronte a 8 minimi crescenti consecutivi è del 2,8%..in pratica nel 97,2% dei casi il mercato non arriva a presentare graficamente una tale formazione.

Proprio in questi giorni contiamo sul DowJones l’arrivo (con la seduta ultima) al 6° minimo consecutivo, siamo dunque in “zona calda”.

Ci sono altri modi di utilizzo di tale informazione? Si, ce ne sono, ad esempio, in una strategia di trailing stop sul mercato posizionando l’uscita dalla posizione assunta sotto il minimo di ogni giorno si evince chiaramente che è molto difficile andare oltre il 5° giorno senza essere beccati dallo stop…nulla di male se si è in profitto ma ora sappiamo una cosa importante: tale strategia di trailing non va bene se vogliamo tenere posizioni di medio termine ma risulta essere adatta per il solo trading di breve termine.

Ancora di più….attualmente l’ampiezza media della barra daily su un campione di 6 mesi è di circa 120 punti di DowJones, le barre tra loro si sovrappongono come è evidente, dunque risulta chiaro che se ad esempio il nostro trade medio positivo dura 4 barre (4 giorni), considerata una sovrapposizione di 1/3 tra esse e considerato che il profitto dell’ultima barra è perso (abbiamo lo stop sul minimo) in pratica il nostro trade medio vincente avrà una ampiezza di 80*3=240 punti di Dow (80 è relativo alla volatilità media di 120 da cui sottraggo la terza parte per eliminare l’effetto overlap tra barre). Utilizzando ad esempio un mini-Dow(5$) ciò equivale 240*5$=1200$. Questa è la vincita che mi devo attendere su una strategia che contepla l’overnight e il trailing sui minimi giornalieri! Chi pretende 1 milione di dollari in 4 giorni non è un Trader…è uno che non sa far di conto ed è giusto venga separato dai suoi denari!

Concludo andando ancora oltre….potrei a questo punto affermare che se nell’arco della giornata ho già i 1200$ in profitto (e magari ho un minimo lontano su cui piazzare il trailing) prendendo SUBITO il “vil denaro” non scappo dalla possibilità di chissà quale “meravigliosa vincita” ma semplicemente prendo quello che è nelle “corde” del mercato. In poche parole mi sono anche ricavato un take profit attendibile…è il mercato a dirmelo. La stessa procedura potrebbe essere fatta anche sui massimi decrescenti per un trade short e per una maggiore precisione potremmo anche valutare statisticamente la vera percentuale media di sovrapposizione tra barre in un mercato in trend…ma col mio 30% ipotetico mi sono già tenuto abbastanza in linea.
Alla prossima.

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28 Risposte

  1. Ottimo post, Alex, dovresti aprire una scuola di trading……
    Ah, dimenticavo:

    PRIMOOOOO!!!

  2. Sono d’accordissimo : tanti piccoli profitti realizzati costantemente fanno piccole fortune. L’avidità ti spacca le reni prima o poi. Hyper, proprio su questo punto più tardi lancerò un’idea circa la realizzazione di un piccolo progetto su questo blog: fammi sapere , pubblicherai quei grafici in giornata ?Se no scriverò (tardo pomeriggio) ugualmente su questo tuo pezzo.

  3. x danilo

    Oggi non pubblico altro, in ogni caso puoi pure riscrivere e replicare quello che hai da dire sul nuovo post anche se prima lo dici qua.

    😉

  4. Ok a più tardi.

  5. che giornata, teri, sono cotto come una pera, ahhhhhhh hyper, in questo articolo hai scritto nu libro, e non ho capito molto, ahhhhhhhhhh se mi illumini nel concetto, te ne sarei grato, ahhhhhhhhhhhhh, visto che siamo saliti, ahhhhhhhhhhh i grafici non sbagliano, ahhhhhhhhhhh

  6. bentornato crash!! quando ci servi non ci sei Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 😀 hai gia’ inserito in macchina il 2° fib a 41000????? 😀

  7. gianni, ora abbiamo lo stocastico arrivato nel breve, vediamo se fa’ la corezzione, che aspetta l’hyper, se invece scarica in laterale, vediamo se crea la fase di congestione a questi livelli tra 40000 e 41000, sarebbe il massimo, e poi pluff, se invece ha forza, dopo lo scarico dello stocastico, vediamo dove vola, ahhhhhhhhhhhhhhh. 😦

  8. Hyper. Ecco cosa pensavo: creare una sezione all’interno del blog con segnali operativi supportati da grafici. Prendere in considerazione al massimo 2 indici , per es. Dow e SP500, il cui minifib scambia ogni giorno 200 volte i minifib italiani, che rappresenta l’INDICE per eccellenza, e che ci consentirebbe l’operatività dalle 8.30 alle 22.15, ottimo per i molti che lavorano fino alle 20.00. Potremmo fare già una simulazione la prossima settimana. Servirebbero solo pochi segnali settimanali, chiarendo sempre a tutti che è solo un portafoglio VIRTUALE, che i gains e i loss sono VIRTUALI, che nessuno si azzardi a dire che i tuoi segnali hanno fatto perdere soldi, perchè è impossibile: è tutto VIRTUALE: da tenere lontano dalla sezione i cassettisti da Generali. Una sezione dove tenere un’archivio delle operazioni VIRTUALI fatte: a parte i soliti interventi, le visite sul sito triplicherebbero immediatamente. Perchè lo SP500: un mini costa 2300 euro circa, lo puoi comprare o vendere per 14 ore, anche se non darai segnali intraday ma overnight, condiziona nettamente tutti gli altri indici occidentali e non. Proviamo x 15 giorni, e direi che in questo momento di grande volatilità ci si potrebbe fare anche 30/40 punti a settimana(1500-2000$) ovviamante VIRTUALI. Si pone il problema dei segnali: pochi ma buoni con take profit ravvicinati, lontano gli avidi. La stessa cosa si potrebbe fare col dow o al limite, ma al limite , col fib del bananone. Vedi tu cosa fare, tutti sarebbero entusiasti se capiranno i limiti: UN SOLO OBBLIGO: se superiamo i 300 punti di gain all’anno dovremmo investire il 50% da Moretti!!!!!!!!!!Ma scherzo!!!!!!Libertà assoluta! Un grosso limite: tra qualche anno avrai come abbonati almeno 300 di noi a cui darai segnali a 1000 euro all’anno , ti perderemo per sempre…..sighhh. Insomma che ne pensate? proviamo??????????Personalmente tratto gli indici americani da anni anche con 1 fib per volta e con risultati buoni . Continuerò in ogni caso a farlo.

  9. Hyper. Hai capito il concetto di VIRTUALE?

  10. DAnilo,
    ti mando in mail mie opinioni personali e magari vediamo se ho capito il tuo “virtuale”.
    😀

  11. Sull’argomento minimi crescenti. Ho davanti la serie SP500 e non il Dow, ma forse andò allo stesso modo: prendiamo in esame l’aprile 2007, il 2/4 1° min. crescente, il 10/4 eravamo al 5°, l’11/4 piccola candela nera, ma il 13 si riprende a salire con altre 4 sedute con minimo crescente, etc. In sostanza prima di verificarsi una vera correzione, passeranno altre15/20 sedute: in teoria si potrebbere interrompere adesso la serie di minimi crescenti anche il 28/8 ma proseguire il 30/8 senza avere effettuato una correzione ma una piccola presa di beneficio. Ovviamente il mercato ha preso dal minimo di 1370 ad oggi 110 punti e cresce la possibilità che corregga anche di 40/60 punti. Quindi, Hyper tu andresti short alla rottura dell’ultimo minimo crescente?

  12. Bce iperattiva per salvare il sistema bancario tedesco
    Joseph Halevi

    http://www.ilmanifesto.it/Quotidiano-archivio/25-Agosto-2007/art35.html

  13. X CRASH : TE LO DISSI CHE L’INTER NON ANDAVA OLTRE IL PAREGGIO! è TI RIMPOLPAI IL PRONOSTICO CON IL 2 DELLA SAMP?! X LA SERIE : “IL TEMPO è SEMPRE GALANTUOMO”! 😀 😉 ORVUAR’

  14. qualcuno sa dirmi cosa significa la media mobile 300 triangolare?

  15. x Danilo

    Attenzione non ho detto che il conteggio dei minimi crescenti sia un set up di entrata, vanno viste le condizioni al contorno. Ad esempio, poniamo che dopo tale serie di barre sia lecito attendersi un trend rialzista in prosecuzione, potremmo però ipotizzare quanto prima una correzione almeno al classico 38,2% di tutto il movimento, ecco dunque che valutando lo stop loss necessario e il punto di arrivo sul retracement avremmo già una idea del richio che si corre rispetto al possibile guadagno minimo (mai considerare il gain massimo possibile…), sarebbe una operazione “contrarian” nell’ipotesi del trend up in corso. Oppure ancora meglio si potrebbero cercare in intraday entrate che garantiscano stop minori…naturlamente in una situazione di questo tipo va tenuto conto che il mercato potrebbe finire in laterale o come dici tu correggere minimamente di una barra e ripartire…insomma fa tutto parte di cosa uno vuole fare sul mercato.

  16. x marce

    La media traingolare così come la esponenziale ed altre sono medie a tutti gli effetti, differeiscono dalla “semplice” per la pesatura degli elementi con cui vengono calcolate. LA “semplice” è una somma di n elementi divisa per n. Nelle altre ogni elemento ha particolare peso, nella semplice il peso di ognuno è 1/n.

  17. grazie hyper…come sempre molto gentile

  18. x Tutti

    Vi comunico che da oggi pomeriggio fino a tutta la settimana non potrò adempiere alle consuete ripetute mie visite sul blog durante la giornata. Ci sarò solo a tarda serata.

    🙂

  19. Hyper, nel caso di formazione ABC X ABC, (double three), il target di X è solitamente coincidente a B? In pratica se questa è una X dovrebbe raggiungere 1500, per poi andare a 1430(A) etc… che ne pensi?

  20. Si, i double zigzag sono molto precisi nei ritracciamenti ma essendo formazioni sharp il rialzo che stiamo vedendo mi sembra troppo forte per un qualcosa che dovrebbe ritracciare profondamente e velocemente. Ho l’idea che questa sia la a di B oppure (e tornerebbe l’alternanza con onda 2 del 2004) già la 1 della 5 finale.

  21. weee, avete finito di parlare con l’alfabeto ostrogoto, ahhhhhhhhhh, dimmi hyper, cosa fa’ ora il mercato secondo te? nel breve? :mrgreen:

  22. 22- METTI NERO SU BIANCO :mrgreen: E RISPONDI ALLE DOMANDE……GRAZIE 🙄

  23. 22- rispondi al 14 ………..se no si diventa una barzelletta!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  24. che ti devo rispondere voice? ho letto ora, non vedo cosa ti dovrei dire, hai indovinato le partite, certo, l’hai scritto tu. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  25. 25- passa sull’altro post…………………………che ci facciamo 4 risate?! 😉

  26. quello nuovo crash! ma che ti succede il fine settima……………ti ha fatto male?! :mrgreen:

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